Торговля прорывов и пробоев графических фигур

Торговля прорывов и пробоев графических фигур — надежная и простая техника, которая позволит вам ограничить риск. Сравнительно надежный прием внутридневной торговли, основанный на анализе графиков, — покупать прорывы или пробои вчерашнего максимума или минимума соответственно, избегая совершения сделок в середине дневного диапазона. Мы покажем, как следует применять данную технику на двухминутных графиках.
Для использования данной техники нам потребуются двухминутные свечки,
причем на графике должны уместиться два дня — сегодняшний и вчерашний. Длинную позицию будем открывать в случае, когда цена превысит ближайшее ко вчерашнему максимуму целое значение.
Например, допустим, что вчера акция сделала дневной максимум на уровне
47.9. В этом случае мы совершим покупку, когда акция достигнет 48.50 (то есть успешно взяв планку на уровне 48 — ближайшее целое значение цены ко вчерашнему максимуму) и когда окно «время и продажи» (time and sales) показывает, что большая часть сделок исполняется по цене предложения — это является показателем наличия сильного спроса на бумагу. Короткую позицию откроем при развитии ситуации с точностью до наоборот.
Отметим, что мы открываем позицию на уровне, немного превышающем вчерашний максимум (на 48.50). Это делается для того, чтобы убедиться в том, что цена действительно успешно преодолела барьер, образованный вчерашним максимумом, даже с учетом шума, который часто может присутствовать — ведь мы не хотим купить двойную вершину, нам нужен именно пробой вчерашнего максимума. Вход на отметке, превышающий максимум предыдущего дня на 0.3 или 0.5, позволяет избежать ложных прорывов.
Данный подход работает потому, что многие профессиональные трейдеры и институциональные инвесторы торгуют подобные пробои. Кроме того, неко торые программы, используемые институциональными инвесторами для принятия решений о покупке, также учитывают данные о цене открытия, минимуме, максимуме и цене закрытия. Когда эти программы выдают сигнал на покупку и капитал начинает перетекать в акцию, вполне можно «при строиться в хвост» к большим деньгам и прокатиться вверх. Однако для боль шей надежности не стоит открывать позицию до тех пор, пока рост цены не преодолел поправку, сделанную на шум.
Мы также используем окно «времени и продаж» для того, чтобы удостове риться в том, что любая крупная серия сделок проходит в нужном нам направлении и что большая часть сделок проходит по цене предложения, если мы открываем длинную позицию, или по цене спроса — если открываем короткую. Кроме того, неплохо иметь подтверждение прорыва в виде какойлибо направленной графической фигуры (то есть фигуры, говорящей в пользу дальнейшего движения цены в нужном направлении). В качестве простого примера такой фигуры можно привести последовательное закрытие на максимумах нескольких баров перед прорывом.
Многие трейдеры также используют различные комбинации свечей для оп ределения вероятного направления дви жения рынка.
Данную технику лучше всего использовать в волатильный и прибыльный период торгового дня с 9:40 до 11:00 восточного стандартного времени1. Ниже следует подробное руководство по практическому применению данной методики.
1. Перед открытием торгового дня заранее определите, при прорывах и про боях каких уровней вы будете открывать позиции. Настройте один из ваших торговых мониторов так, чтобы он показывал двухминутные свечи в крупном масштабе. На экране должна отображаться ценовая динамика двух дней — вчерашнего и сегодняшнего. График должен строиться начиная с 8:30, чтобы на нем были отображены все минимумы, максимумы,гэпы и тренды, сформировавшиеся до открытия рынка.

2. При движении цены выше вчерашнего максимума (ниже минимума) на 0.3–0.5 пункта следует открыть длинную (короткую) позицию.

3. Максимальный стоп-лосс по каждой внутридневной сделке не должен пре вышать 0.4 пункта. Вместе с поправкой на шум (0.3–0.5 пункта) это является прекрасным инструментом контроля риска. Фактически позиция будет закрыта, если причины, по которым было принято решение о ее от крытии, окажутся несостоятельными, то есть если цена пробьет уровень, на котором мы открылись, и снова вернется в диапазон в окрестностях целого значения.

4. Передвигайте стоп для защиты прибыли.

5. Так как в районе 10 утра часто происходит разворот рынка, в это время стоп следует уменьшить вплоть дотрех-четырех спредов (разность меж ду лучшей ценой покупки и продажи) ниже текущей лучшей цены предложения. После перехода к десятичному отображению цены появилась возможность использовать более короткие стопы, чем ранее.

Добиться успеха в трейдинге намного сложнее, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Для этого придется долго наблюдать за рынком и научиться рас-
познавать графические фигуры. Со временем вы научитесь избегать сделок с
недостаточно большим потенциалом движения, сконцентрировавшись на торговле прорывов и пробоев определенных уровней. Планировать такие сделки нужно каждый день, заранее определяя по вчерашним минимальному и максимальному значениям цены уровни, на которых вы вступите в игру. Если следовать за трендом, торгуя прорывы так, как описано в данной работе, то можно избежать чрезмерно большого количества сделок, сконцентрировавшись на торговле наиболее сильных фигур. Единственный случай, когда можно позволить себе отойти от торговли прорывов диапазона предыдущего дня, — те редкие ситуации, когда бумага резко падает сразу на несколько пунктов по отношению к максимуму предыдущего дня и отскакивает от его минимума. Но это — сделка лишь для опытного трейдера, и не следует ожидать, что удастся поймать более 50 % коррекции, которая последует за отскоком.
На самом деле, покупка минимумов и короткая продажа максимумов с боль шой вероятностью принесет лишь убытки, несмотря на почти маниакальное пристрастие большинства начинаю щих трейдеров именно к сделкам подобного рода. Среди ваших трейдов как минимум 80 % должны быть торговлей прорывов и не более 20 % — отскоков от дна, и не наоборот. Напишите это правило и наклейте на свой монитор рядом с другим лозунгом: «Стопы должны быть близкими — и никаких исключений!»